Aapl Opzioni Day Trading

Uso delle opzioni di Commercio AAPL Earnings. Posted luglio 23rd. Trading magazzino intorno ai tempi di utili rilasci è un'operazione notoriamente difficile perché richiede la previsione accurata della direzione del movimento dei prezzi previsioni errate può esporre il commerciante di perdita sostanziale se si verificano grandi movimenti inaspettati contro la sua position. Because del rischio associato a questi eventi, molti commercianti utilizzano le opzioni per definire il rischio e proteggere la loro capitale commerciale lo scopo della mia missiva di oggi è quello di presentare diversi approcci per utilizzare le opzioni per catturare i profitti durante il ciclo di guadagno e per aiutare presentare la logica e richiamare l'attenzione su un importante trappola potenziale di utilizzo di questi veicoli in questo specifico situation. It è essenziale riconoscere che come approccio annunci di utili, vi è un modello coerente e prevedibile di aumento della volatilità implicita delle opzioni questa Juiced volatilità implicita crolla in modo affidabile verso le medie storiche seguenti rilascio degli utili e il conseguente prezzo move. A esempio reale di questo fenomeno può essere visto nella catena opzioni di AAPL che segnalare i guadagni di domani pomeriggio le opzioni correnti citazioni sono visualizzati nella tabella below. AAPL Option Trade. Notice la volatilità implicita etichettato come MIV nella tabella precedente per lo sciopero 605 chiamata la volatilità per la serie anteriore, il contratto settimanale, è 59 6 mentre quella stessa opzione nella serie mensile Settembre porta una volatilità del 28 3.This è una differenza enorme e ha un forte impatto sulla valutazione delle opzioni Se il settimanale effettuata la stessa volatilità implicita come l'opzione di settembre sarebbe al prezzo di circa 7 70 piuttosto che il suo prezzo corrente di 16 valore 50.The della volatilità implicita nella parte anteriore opzioni mese o opzioni settimana anteriore consente il calcolo del movimento previsto del sottostante, ma tace sulla direzione del movimento Una varietà di formule per calcolare la grandezza di questo movimento sono disponibili, ma la più semplice è forse la media del prezzo del strangolare serie anteriore e straddle. In caso di AAPL, straddle è al prezzo di 33 80 e il primo out-of-the-money strangolamento è al prezzo di 28 95 Quindi la valutazione delle opzioni è la previsione di un movimento di circa 31 50 Questa analisi dà alcuna informazione sulla probabilità di direzione della move. There sono un gran numero di potenziali operazioni che potrebbero essere entrato a trarre profitto dalla reazione prezzo ai guadagni Gli unici mestieri cattivi sono quelli che saranno influenzate negativamente dal crollo prevedibile implicita esempio volatility. An di un povero commercio davanti ai guadagni sarebbe semplicemente l'acquisto di put lunghe o le chiamate a lunga Questa costruzione commercio dovrà affrontare una forte vento contrario prezzo come i rendimenti volatilità implicita verso il suo range di normalità dopo il rilascio del earnings. Let guardiamo a semplici esempi di un commercio rialzista, un commercio al ribasso, e un mestiere che riflette un approccio diverso alla logica di nucleo nella costruzione di questi traffici è che essi devono essere almeno minimamente influenzato dalla diminuzione della volatilità implicita in optionspeak, Vega deve essere piccolo e anche meglio che sono influenzati positivamente dalla diminuzione della volatilità implicita negativo Vega trades. The commercio rialzista è un call spread debito e la PL è rappresentata graficamente sotto indicato Clicca per il commercio ENLARGE. Bullish AAPL Opzione Strategy. This ha rischio massimo del costo definito per stabilire il commercio, un piccola esposizione negativo a diminuire la volatilità implicita, e raggiunge la massima redditività alla scadenza quando AAPL è a 615 o higher. The commercio ribassista è uno spread put debito e il PL di seguito si riporta Clicca per ENLARGE. Bearish AAPL Strategy. Its Opzione caratteristiche funzionali sono simili per l'addebito delle chiamate e raggiunge la massima redditività alla scadenza quando AAPL è a 595 o lower. And infine il diverso approccio, un commercio chiamato Condor di ferro, con una vasta gamma di redditività la diffusione di Ferro Condor riflette l'aspettativa che AAPL non si muoverà più di 1 5 volte 1 5x il passaggio previsto Clicca per ENLARGE. Apple AAPL Opzione Ferro Condor Spread. This commercio ha profitto molto meno potenziale rispetto ai traffici direzionali, ma non richiede pronostico preciso della direzione del prezzo relativo al rilascio guadagni E ' redditizio finché AAPL chiude tra 551 e 651 alla scadenza Questo è un esempio di un commercio vega negativo che beneficia del crollo del volatility. These implicite sono solo tre esempi di una moltitudine di potenziali operazioni per catturare profitto intorno AAPL s ciclo guadagni Questi stesse costruzioni commerciali e regole si applicano a qualsiasi sottostante prima di una major release guadagni, il rilascio di dati economici, o FDA l'annuncio in cui uno o un piccolo gruppo di attività sottostanti sono impacted. Within significativamente ciascuno di questi gruppi, ci sono molteplici potenziali costruzioni specifiche di sciopero combinazioni di prezzo che possono essere ottimizzati in modo da riflettere una vasta gamma di prezzo hypothesis. In prossima settimana s colonna, ci torneremo su questo argomento intrigante di opzioni commerciali intorno guadagni e vedere come il nostro esempio trades eseguita Fino ad allora, felice Trading. Simple uno scambio per settimana strategia di Trading Iscriviti oggi con il nostro materiale di 14 giorni Trial. This non deve essere considerato un consiglio di investimento JW Jones non è un consulente d'investimento registrato in nessun caso qualsiasi contenuto di questo articolo o il sito essere utilizzato o interpretato come una raccomandazione ad acquistare o vendere qualsiasi tipo di titolo o del contratto merce Questo materiale non è una sollecitazione per un approccio di trading per i mercati finanziari eventuali decisioni di investimento devono in ogni caso essere effettuate dal lettore o dal suo consulente d'investimento registrato Questa informazione è per scopi educativi only.2 Strategie per scelta, o straordinarie con Apple Options. It non è facile per fare soldi sul mercato in questi giorni, almeno con gli investimenti tradizionali nella mia mente, la grande eccezione riguarda le opzioni di trading su Apple NASDAQ AAPL. I sono un dado di opzioni che ho scambiato opzioni praticamente ogni giorno il mercato è stato aperto per 30 anni mi sono convinto che se si riesce a capire se un titolo è guidato in una particolare direzione o in un'altra, è possibile effettuare la dichiarazione straordinarie con opzioni molto problema, naturalmente, è nel considerare che sottostanti azioni o ETF il cui orientamento futuro si può contare su con un certo grado di certezza per la maggior parte dei miei anni di investimento, ho usato il monitoraggio della SP 500 NYSEArca SPY come il mio preferito sottostante perché ho solo la tendenza generale del mercato di cui preoccuparsi, almeno sto isolata dalla notizia buona o cattiva capricci che periodicamente causano una società s magazzino a sparare all'impazzata in un senso o nell'altro other. Even con SPY, non ho mai capito un modo affidabile per prevedere ciò che il mercato farà nel breve periodo C'è un grande piatto di indicatori tecnologici tra cui scegliere, e molti sono proprio un bel po 'di tempo tranne quando sbagli e sono assolutamente sbagliato almeno un po' del tempo da quando le opzioni sono un investimento leveraged, quando si sbaglia, le perdite possono essere staggering. I hanno imparato a non dipende da indicatori tecnologici per aiutare a prendere decisioni di investimento opzione a breve termine, invece, presumo non ho idea di quale direzione il mercato è guidato e cercare di stabilire le posizioni di opzioni che sono neutrali, almeno per moderate variazioni nei prezzi di mercato in tempi in cui la volatilità effettiva è inferiore alla volatilità implicita delle opzioni, lo faccio molto bene, e quando la volatilità attuale è maggiore di volatilità implicita come è stato nel mese di giugno e luglio di quest'anno, di solito perdere denaro. per tutta la vita investire, ho cercato una società il cui tasso di crescita storica e proiettata è superiore al suo rapporto guadagni pe prezzo Tali aziende sono estremamente difficili da trovare se siete abbastanza fortunati per identificare uno, a mio parere, avete scoperto il nirvana il prezzo delle azioni di lungo periodo alla fine dovrebbe muoversi verso l'alto Se si sente molto fiducioso che i prezzi più elevati sono probabili, si può fare un fascio utilizzando options. Apple sembra essere l'idea migliore corrente là fuori l'azienda ha costantemente fornito indicazioni che è in definitiva dimostrato di essere ben al di sotto i risultati reali, a volte ridicolmente sotto i risultati effettivi Ma anche questa guida conservativa indica un tasso di crescita che è notevolmente maggiore di AAPL s PE ratio. In solo due delle ultime 35 trimestri, AAPL ha deluso le aspettative degli analisti di guadagni e sia volte, il titolo è stato martellato Ma in questi quasi nove anni di annunci, l'azienda non ha mai mancato di raggiungere il proprio orientamento Così, quando che i punti di orientamento a un tasso di crescita che è di gran lunga superiore al suo rapporto del PE, si ha una situazione in cui il lungo - term tendenza dovrebbe essere positiva, insomma, è qualcosa che si può scommettere su, almeno nel mio opinion. Strategy 1 Calendario multipla si diffonde Se riesco a trovare una società mi sento fiducioso è diretto superiore come AAPL, la mia strategia preferita è quella di acquistare calendario si estende a diversi prezzi di esercizio diversi, alcuni di cui sopra e alcuni al di sotto del prezzo delle azioni, ma molti di più gli spread sono a scioperi che sono superiori al prezzo del titolo compro opzioni mensili con uno o due mesi di vita residua e vendo Weeklys contro them. It doesn t importa se si utilizza mette o le chiamate, perché contrariamente a quanto l'intuizione imporrebbe, il grafico del profilo di rischio è identico per entrambe le put e call - con spread di calendario, il prezzo di esercizio è l'unica variabile che determina se la diffusione è rialzista o ribassista solito , io uso mette per il calendario si diffonde per i colpi al di sotto del prezzo delle azioni e chiede che per il calendario si diffonde per i colpi al di sopra del prezzo delle azioni, ma che è perché è più facile da stendere su una opzione settimanale e nella prossima settimana con out-of-the Opzioni - Money migliori prezzi commerciali sono di solito available. For AAPL, di solito iniziano la settimana con uno spread di calendario ad uno sciopero al di sotto del prezzo delle azioni, un at-the-money diffusione, e fino a quattro calendario diffonde a scioperi che sono 5 , 10, e 15, e 20 al di sopra del prezzo delle azioni Se, durante la settimana, lo stock si muove di circa 10 superiore, vorrei chiudere vendere la diffusione più basso-strike e sostituirlo con uno spread a uno sciopero che è 5 superiore al più alta diffusione ho posseduto e viceversa se il titolo è passato inferiore di circa 10 Questo lo rende un sacco di negoziazione, ma i risultati sono di solito un valore di spread di calendario it. These sono quasi sempre theta positivo In altre parole, il tasso di decadimento per il breve Weeklys è maggiore del tasso di decadimento per le lunghe opzioni mensili in modo faccio i soldi ogni giorno che il titolo rimane flat. When il titolo riesce a muoversi verso l'alto, questa combinazione di spread di calendario in grado di fornire rendimenti eccezionali Nelle ultime quattro settimane, un periodo di tempo in cui AAPL sparato da 13 a 3, il mio portafoglio ha guadagnato 357 in valore dopo commissioni, naturalmente ho scritto un po 'di report che mostra ogni commercio che ho fatto e le posizioni reali che ho avuto nel conto ogni Venerdì qui e' un po 'noioso per leggere il rapporto completo che ho fatto un totale di 50 mestieri, ma non sottolineare esattamente come funziona questa strategia quando il mercato si muove higher. Strategy 2 Long-Term verticale chiamare uno Spread fatto molto interessante su AAPL è che, poiché il crollo del mercato alla fine del 2008, non c'è stato un singolo periodo di sei mesi di tempo in cui il prezzo di AAPL era meno al termine del periodo di sei mesi, di quanto non fosse all'inizio di quel periodo vero, lo stock su caduto 100 dal suo alto raggiunto subito dopo l'annuncio aprile 2012 utili, ma ha ora più che recuperato tutta quella perdita e si è trasferito molto più elevato e non abbiamo raggiunto il marchio di sei mesi yet. To ripetere, per gli ultimi 3 anni, ci deve mai stato un periodo di sei mesi, quando AAPL era inferiore al termine dei sei mesi rispetto all'inizio di quel tratto Pensate che se si potesse contare su quel modello di continuare, sarebbe possibile fare un singolo commercio opzione, attendere sei mesi, e si aspettano di fare un bel gain. In giugno di quest'anno, quando AAPL é scambiata circa 575, ho comprato nel mio conto fiduciario di beneficenza famiglia, un gran numero di chiamate verticale si estende su AAPL ho comprato AAPL 550 chiamate che scadono a gennaio 18 2013, circa 7 mesi di distanza e venduto AAPL 600 chiamate con la stessa scadenza date. I pagato appena sotto 24 per la diffusione verticale 2400 per contratto Se, sette mesi più tardi, AAPL era a qualsiasi prezzo superiore a 600, sarei stato in grado di vendere la diffusione esattamente 50 5000 per contratto Se AAPL non era salito, ed era solo al prezzo corrente di 575, lo spread sarebbe un valore di 25, e vorrei ancora fare un piccolo corso gain. Of, da quel momento, AAPL ha spostato molto più alto ora sono in una posizione in cui lo stock potrebbe scendere di oltre il 60 una quota tra oggi e il 18 gennaio 2013, e sarò ancora raddoppiare il mio denaro Si sa bella sensazione have. I comprato spread verticali simili quasi ogni settimana da quel momento, ogni volta scommettendo che AAPL sarà almeno leggermente più alto in sei mesi di quello che è oggi, e la maggior parte del tempo, ho potuto contare sulla raddoppiare i miei soldi se questo finisce per essere i case. As scrivo questo, AAPL è scambiato a 663 si può acquistare uno spread verticale chiamata nella serie feb-13, che scadono il 13 febbraio 2013, circa sei mesi da oggi Se si è scelto lo sciopero 635 come posizione lunga e lo sciopero 685 come posizione corta, la diffusione verticale costerebbe quasi 25 2500 per la diffusione, più le commissioni di circa 2 a 50, almeno a mio broker Se AAPL chiude a qualsiasi prezzo sopra 685 il 13 febbraio, si dovrebbe raddoppiare la money. if AAPL è esattamente dove si trova oggi 663 il 13 febbraio, la chiamata 685 sarebbe scaduto senza valore e si potrebbe vendere la vostra 635 chiamate per 28, facendo un piccolo guadagno 300, al netto delle commissioni una cosa semplice di questa diffusione è che si posiziona oggi e semplicemente non fare nulla fino a febbraio, e anche in questo caso, se il titolo è finita 685, si può ancora fare nulla, e la vostra diffusione sarà esercitato per voi dal vostro broker, e si avrà esattamente 5.000 minori commissioni per ogni diffusione si placed. Buying questa diffusione verticale per 2500 ti dà l'equivalente di 100 azioni di AAPL che costerà 66.300 per acquistare sul mercato aperto l'unico inconveniente per le opzioni di acquisto è che il guadagno è limitata a 100 maggior parte delle persone possono vivere con quella shortcoming. If i tuoi 100 di azioni è aumentato del 10 a 673, ammesso che ha avuto un ricambio 66.300 per investire in 100 azioni di AAPL, si dovrebbe guadagnare 1.000, ovvero circa 1 5 per il vostro denaro Con la diffusione opzioni, si dovrebbe continuare a ricevere 3.800 la differenza tra 673 e 635 x 100 per un guadagno di 1.300, o più di 50 sull'investimento di numeri 2,500.With come questi, continua a sorprendere me che la maggior parte delle persone evitano opzioni perché sono troppo rischioso penso che è per lo più un caso di persone semplicemente non capire them. I continua amare prodotti sia AAPL s e le sue prospettive, e si aspettano di investire ancora di più utilizzando queste due strategie finché non succede qualcosa che mi facesse dubbio né i loro prodotti o prospettive ho dato ho almeno sei mesi prima che ciò accada, probabilmente un intero molto more. Disclosure sono molto AAPL SPY ho scritto questo articolo me stesso, ed esprime le mie opinioni non si ricevono una compensazione per questo diversa da Seeking Alpha non ho alcun rapporto d'affari con una società le cui azioni sono citati nel presente article. About questo article. How ho Day Trade la gente pensa SPY. Many giorno di negoziazione è il gioco d'azzardo si potrebbe vincere per un po ', ma alla fine si farà saltare in aria il tuo account sono d'accordo pure io giorno di negoziazione la SPY quasi ogni giorno giorno di negoziazione è parte del mio metodo di overflow e l'approccio strategico alla gestione multipla mio portafoglio ho giorno di negoziazione molto poco capitale, e ho diretto i profitti nel mio meno rischioso accounts. So perché preoccuparsi se il commercio di giorno è gioco d'azzardo in poche parole, posso aumentare le mie probabilità di un ritorno di successo utilizzando tecniche di gestione del denaro mi aspetto di un giorno perdere tutti i soldi nel mio giorno di negoziazione conto l'obiettivo è quello di moltiplicare la capitale ho iniziato con molte volte prima che ciò accada Questa strategia funziona perché commercio di giorno con una piccola percentuale di tutta la mia portafoglio di investimenti, e la quantità sono disposto a rischio rimane costante senso che io non tento di aggravare le mie dichiarazioni dei profitti vengono rimossi dal conto destra away. Already quest'anno ho raddoppiato i soldi nel mio giorno di negoziazione rappresentano non male considerando che siamo solo otto settimane nell'anno E perché questo profitto è stata reindirizzata, anche se ho fatto solo perdere traffici d'ora in poi non avrei nulla da perdere perché sono, per così dire, a giocare con la casa s soldi questo è ciò che intendo per la gestione del denaro riconoscendo che in qualsiasi momento si potrebbe far saltare in aria il tuo account e proteggere la vostra base resistendo alla tentazione di compound. Don t Compound, capito ma come si fa Trade. Though giorno di negoziazione è il gioco d'azzardo, è possibile sfruttare indicatori tecnici e la propria esperienza per entrare e uscire mestieri con tassi di successo superiori Qui è la mia formula per la creazione di trades. I giornaliera soltanto scambiare la spia, che ho controllato per così tanto tempo che il mio intestino spesso predice come si muoverà Non è uno scherzo quando si ri investire hyperfocused con il vostro intestino può essere effective. I utilizzano le opzioni settimanali per aggiungere leva e ridurre il capitale necessario ho sempre commercio al call soldi o messo che sta succedendo per scadere alla fine della settimana Questa opzione normalmente ha un delta di circa 50, il che significa che se il SPY muove un 1 00 l'opzione aumenta o diminuisce in valore da 0 50 a 50 di ritorno, se l'opzione si acquista i costi di 1 00.I acquistare solo le chiamate e non pone spreads. I fantasia cercano di essere in un commercio per 40 minuti max Sicuro , a volte un commercio dura un paio d'ore, ma ho sempre chiudere lo scambio, alla fine della giornata, non importa what. I inserisci miei mestieri circa 1 12:00 EST quando il più delle volte di trading è piatta la notizia dalla mattina ha già stato messo in commercio, e molti commercianti stanno prendendo una pausa pranzo Entro il 1 ° di 30 o 00 2 il SPY si sta muovendo e scuotendo again. I entrare in un commercio sapere se la spia è rialzista o ribassista in quel giorno, e non ho mai invertire il trend, se il SPY sta spingendo fino I commercio chiamate se il SPY sta andando giù ho commercio puts. If il mercato sembra piatta la RSI e gli indicatori MACD non stanno colpendo gli estremi per tutto il giorno ho solo stare out. I fanno un solo commercio al giorno Se sono di trading più che probabile che la maggior parte sono sia arrogante e credo di poter fare più soldi o che sto cercando di risolvere un commercio di perdita di entrambi sono male ideas. I mai rischiare più del 30 del capitale mio conto di trading s in qualsiasi commercio Sì, questo la percentuale è alta, ma sto solo rischiare soldi i m disposti a perdere detto questo, la spia è stabile in modo, in realtà, il rischio è più simile 15.If le condizioni sono giuste mi scala in un commercio fino a 4 volte il dollaro-costo media mi scala solo verso il basso, non in alto significa compro più, come il prezzo scende, e quando chiudo il commercio vendo tutto quello che non scala out. I tempo la mia entrata aspettando l'RSI per attraversare 70 o 30 e quindi attendere il MACD linee di attraversare e proseguire in direzione opposta Assicurati anche le barre di MACD assomigliano chiaramente dolci colline, un indicatore che il SPY non è piatta a questo punto io entro, e se la SPY continua a scendere compro più sulla modo down. After entrare in un mestiere che ho sempre fissare un prezzo di chiusura del commercio, in genere 20 superiore al prezzo di acquisto dell'opzione in questo modo mi protegge nel caso di un picco verso l'alto nel mercato e mi libera da essere incollato alle screen. I informatici fare non impostare stop loss la spia non è pazzo volatile e quasi sempre ho qualche soldo se un commercio va contro di me più, non ho mai rischiare più di quanto possa sopportare di perdere le perdite di arresto sono male, perché a volte il mercato ha davvero a cadere prima di poter raccogliere back up sono stato giù 50 solo per essere fino a 20 10 minuti later. I si affidano a mio intestino in tanto la mia uscita uno dei motivi che non ho automatizzati questo stile di trading ho sempre precisato cercare di ottenere un rendimento del 20, ma se il mercato non è in accelerazione getterò il mio obiettivo fino a che non corrisponde alla realtà di ciò che il mercato sta cedendo Se un commercio va contro di me ho semplicemente aspettare per un uptick e utilizzare questa opportunità per chiudere il commercio di perdere Quasi ogni giorno un po 'acquirente entra e spinge il SPY verso l'alto o verso il basso più velocemente del normale in un unico grande commercio, ma se non vendo a 3 59 e andare tutti cash. I hanno stabilito queste regole per me stesso nel corso di molti anni di attività giorno per ottenere un senso di come giocano in il mondo reale, lasciare che s piedi attraverso un mestiere che ho fatto il 23 febbraio 2015. Nota I tempi nel grafico sono PST. From l'inizio della giornata il mercato è stato preavviso rialzista come il grafico sta spingendo in alto piuttosto che verso il basso quindi ero cercando di commercio calls. At 12 35 EST l'RSI ha tagliato il traguardo 30 cioè il SPY è stato più probabile intenzione di iniziare a muoversi di nuovo io didn t fare una mossa ancora, ma la mia attenzione ai MACD. About 15 minuti più tardi le linee MACD attraversato, confermando che il SPY era pronto a spostarsi verso l'alto Si noti che le barre MACD assomigliano chiaramente rotolamento hills. At 1 00 EST ho inserito un commercio con l'acquisto di SPY feb 27 2015 210 chiede 1 19 ho beneficiato di un grande venditore in arrivo destra prima di entrare il commercio, spingendo il SPY giù Se questo evento fosse accaduto dopo ho potuto scalato in e acquistato più chiamate, ma in questo giorno uno scambio aperto e uno di chiusura ha fatto il trick. I impostare un ordine limite per vendere tutte le opzioni al prezzo di 1 43 20 gain. At 1 30 EST ho abbassato il mio ordine limite a 1 37 un guadagno 15, perché il mercato è stato rimbalzando intorno troppo per me essere confident. At 1 40 EST un grande acquirente è entrato e ha spinto il SPY in prezzo mio ordine limite colpo, il commercio è stato chiuso per 15 giorni gain. Most vincente giocare fuori, proprio come questo esempio Anche se I don t contare su grandi compratori o venditori in movimento la spia e aiutare me entrare o uscire un mestiere a prezzi migliori, accade frequentemente e di sicuro è bello quando does. Don t essere solo un giorno Trader. I appena si ha dipinto un quadro piuttosto roseo di come si possa generare rendimenti outsized giorno di negoziazione Il fatto è che, ogni giorno è diverso e un pochi giorni cattivi certamente spazzare via il tuo account Ma se, se effettuata secondo il metodo di overflow è possibile utilizzare i profitti giorno di negoziazione al succo i rendimenti di un trading Day strategia di trading meno rischiosa è anche un buon modo per rimanere impegnati con il mercato ogni giorno e affinare le vostre abilità commerciali tale esperienza e di conoscenza si effettua ad una migliore trader spread di credito o buy-and-hold investitore e, naturalmente, giorno di negoziazione è un divertimento rush. Help supporta questo blog, si prega di condividere.