Esempi Di Opzioni Strategie

Option Trading in India Opzione Strategies. Recommended prima di leggere questo section. Call Opzione Put Option Option Trading Basics. Over degli ultimi anni, i mercati azionari nazionali hanno assistito ad un crescente interesse nel segmento Futures Opzioni FO Ci sono un sacco di ragioni per questo aumento di interesse in opzione di scambio in India. Primarily, la mancanza di rendimenti nel segmento di cassa a causa di un prolungato rallentamento economico ha spinto via molti partecipanti al mercato azionario molti altri hanno preso alla negoziazione opzione, perché richiede meno capitale in quanto fornisce una maggiore leva per esempio, si può mettere un piccola quantità margine di tutto il valore di transazione di prendere una posizione di trading Inoltre, è possibile fare profitti scommettendo sul movimento direzionale di un magazzino o il mercato nel suo complesso a differenza del mercato cash, dove in genere acquistare e detenere il titolo fino a quando non appreciates. The grande argomento a favore di trading delle opzioni è il fatto che, quando impiegato in modo efficace, opzione strategie di trading aiuterà il profits. However libera al rischio degli investitori marca, mentre le strategie di opzione sono facili da capire, che hanno i loro svantaggi più importante, a differenza di acquisto nel segmento cioè azionario mercato cash, dove si può tenere sul all'acquisto di fondo per tutto il tempo come si vorrebbe, in caso di mercato FO, siete tempo legato in altre parole, è necessario uscire i vostri commerci in un certo momento, in futuro, e si può essere costretti a subire un loss. Nevertheless, è importante capire come queste strategie funzionano Tenete a mente che le strategie di seguito non sono esaustivi e ci sono infinite possibilità di fare soldi nei mercati azionari impiegando una combinazione di strategie in il denaro, mercati dei futures e delle opzioni, mediante la conclusione di compravendite simultanee Per questo motivo, derivati ​​mercati di tutto il mondo hanno sempre attirato la luminosità e nitidezza Mutual Fund minds. Your, domande SIP di intermediazione relative opzioni Here.10 strategie per Know. Too spesso , i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e tutta la potenza di opzioni come uno strumento di negoziazione con questo in mente, ci ho messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e punto nella direction. Too destra spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molti opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e tutta la potenza di opzioni come strumento di trading Con questo in mente, ci ho messo insieme questa diapositiva spettacolo, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e punto nella direction.1 destra coperto Call. Aside di acquistare un'opzione call nudo, si può anche impegnarsi in una chiamata di base coperta o comprare-scrittura strategia in questa strategia, si farebbe acquistare i beni a titolo definitivo, e, contemporaneamente, scrivere o vendere un'opzione call su quegli stessi beni tuo volume di beni di proprietà dovrebbe essere equivalente al numero delle attività sottostanti le investitori opzioni call spesso utilizzare questa posizione quando hanno una posizione di breve termine e di un parere neutro sul patrimonio, e stanno cercando di generare profitti aggiuntivi attraverso il ricevimento del premio chiamata, o proteggere contro un potenziale calo del valore sottostante s per un quadro più chiaro, leggere Strategie chiamata coperta per una caduta Market.2 Married Put. In una strategia messa sposato, un investitore che acquista o detiene attualmente un bene particolare come le azioni, allo stesso tempo acquista un'opzione per un numero equivalente di azioni Gli investitori utilizzerà questa strategia quando sono rialzista sul prezzo del bene s e desiderano proteggersi potenziali perdite a breve termine questa strategia funziona essenzialmente come una polizza di assicurazione, e stabilisce un piano dovrebbe bene s prezzo tuffo drammaticamente Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa strategia, vedere Sposato mette un protettivo Relationship.3 Bull chiamata Spread. In una strategia di diffusione chiamata toro , un investitore sarà contemporaneamente acquistare opzioni call a uno specifico prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di chiamate a un prezzo più elevato Entrambe le opzioni call avrà lo stesso mese di scadenza e di attività sottostanti Questo tipo di strategia di diffusione verticale è spesso usato quando un investitore è rialzista e si aspetta un moderato aumento del prezzo del titolo sottostante Per ulteriori informazioni, leggere verticale Bull and bear credito Spreads.4 Orso mettere Spread. The sopportare strategia di diffusione messo è un'altra forma di diffusione verticale come la diffusione chiamata toro in questa strategia, l'investitore contemporaneamente l'acquisto di opzioni put a un determinato prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di mette a un prezzo più basso Entrambe le opzioni sarebbero per la stessa attività sottostante e hanno la stessa data di scadenza Questo metodo viene utilizzato quando il commerciante è ribassista e si aspetta prezzo dell'attività sottostante s per declinare offre sia gli utili e le perdite limitate limitati per ulteriori informazioni su questa strategia, leggi Bear put Spread una strategia collare di protezione Roaring alternativa a brevi Selling.5 protezione Collar. A viene eseguita con l'acquisto di un out-of-the - Money put option e la scrittura di un'opzione call out-of-the-money, allo stesso tempo, per la stessa attività sottostante come le azioni questa strategia viene spesso utilizzato dagli investitori dopo una posizione lunga in un magazzino ha sperimentato guadagni sostanziali in questo modo , gli investitori possono bloccare i profitti senza vendere le loro quote Per ulteriori informazioni su questi tipi di strategie, vedere Don t dimenticare il tuo collare protettivo e come un Works.6 lungo Straddle. A strategia di opzioni a lungo a cavaliere cappuccio di protezione è quando un investitore acquisti sia una chiamata e opzione put con lo stesso prezzo di esercizio, alla base delle attività e la data di scadenza contemporaneamente Un investitore spesso utilizzare questa strategia quando lui o lei ritiene che il prezzo dell'attività sottostante si muoverà in modo significativo, ma è sicuro di quale direzione la mossa avrà questa strategia consente al investitore di mantenere i guadagni senza limiti, mentre la perdita è limitata al costo di entrambi i contratti di opzione per di più, leggi Straddle strategia un approccio semplice per mercato Neutral.7 lungo Strangle. In una lunga strategia di opzioni di strangolare, l'investitore acquista un call e put opzione con la stessa scadenza e di attività sottostanti, ma con differenti prezzi di esercizio il prezzo di esercizio put in genere al di sotto del prezzo di esercizio della call option, e entrambe le opzioni sarà out of the money Un investitore che utilizza questa strategia crede prezzo dell'attività sottostante s sperimenteranno un grande movimento, ma non è sicuro di quale direzione la mossa avrà perdite sono limitati ai costi di entrambe le opzioni strangola sarà in genere meno costoso che si trova a cavallo perché le opzioni vengono acquistati fuori dei soldi per di più, vedere Ottenere una forte presa su profitto con Strangles.8 farfalla Spread. All le strategie fino a questo punto hanno richiesto una combinazione di due posizioni o contratti diversi in una strategia di opzioni spread a farfalla, un investitore si combinano sia una strategia toro diffusione e una strategia di diffusione orso, e l'uso tre diversi prezzi di esercizio ad esempio, un tipo di diffusione farfalla comporta l'acquisto di put option una chiamata al più basso più alto prezzo di esercizio, mentre la vendita di due opzioni call put a un prezzo più alto più basso, e quindi l'opzione per l'ultima chiamata messa ad un ancora più elevato in basso prezzo di esercizio Per ulteriori informazioni su questa strategia, leggere Impostazione Profit trappole con farfalla Spreads.9 Ferro Condor. An strategia ancora più interessante è l'i ron Condor in questa strategia, l'investitore detiene contemporaneamente una lunga e posizione corta in due diverse strategie di strangolare il ferro condor è una strategia piuttosto complessa che richiede sicuramente tempo per imparare, e mettere in pratica per padroneggiare si consiglia di leggere di più su questa strategia a prendere il volo con un ferro Condor si deve affollano ferro condor e provare la strategia di persona con il Investopedia simulatore privo di rischio .10 ferro Butterfly. The strategia opzioni finali dimostreremo qui è la farfalla di ferro In questa strategia, un investitore combinerà sia uno straddle lungo o corto con il contestuale acquisto o la vendita di un strangolamento Anche se simile ad una farfalla diffondere questa strategia differisce perché usa entrambi call e put, in contrasto con uno o l'altro economico sono entrambi limitati all'interno di un intervallo specifico, in funzione dei prezzi di esercizio delle opzioni utilizzate investitori spesso utilizzare le opzioni out-of-the-money, nel tentativo di ridurre i costi limitando al contempo il rischio per capire questa strategia di più, leggere ciò che è un tasso di interesse Strategy. Related Articles. The Opzione Iron Butterfly al quale un istituto di deposito presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione di ritorni per un determinato titolo o di un indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che proibiva alle banche commerciali di partecipare al libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, famiglie private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è costituito da 1.An offerta iniziale delle attività di una società fallita s da un acquirente interessato scelto dal società fallita da un pool di bidders. Option Trading Examples. Adjusting e gestione Leveraged Investire Opzione Trades. The scopo di questa pagina è quello di fornire esempi di opzioni di trading con esempi di vita reale di aggiustamenti commerciali e management. I hai creato questa pagina, su richiesta del un numero di individui che hanno acquistato The Essential Guide Leveraged Investire e che volevano vedere esempi di vita più reale di come si seleziona e quindi gestire trades. I m anche compreso come una pagina web gratuito a titolo di cortesia per coloro che stanno valutando l'Investire Leveraged approccio utilizzando strategie di opzione conservatori di acquistare alta qualità con uno sconto significativo e quindi perennemente ridurre la base dei costi di tali investimenti thereafter. In Oltre alle informazioni di commercio in generale, includo anche ampie note per spiegare lo sfondo del commercio così come la mia motivazione e razionale per varie decisioni e adjustments. The rendimenti annualizzati sono calcolati prendendo l'importo del ritorno prenotato, dividendo che il fabbisogno di capitale implicita se dovessi assegnare ad esempio 1 put nudo ad un prezzo di 70 strike 7000 fabbisogno di capitale implicita, e quindi annualizzando che in base al numero di giorni del commercio era open. Short Mette nude su Pepsico PEP. So qui va - la seguente è una sequenza di mestieri originariamente avviate nell'autunno del 2010 sul PEP Come si vedrà, anche se il prezzo delle azioni apparentemente è andato contro di me, io non solo didn t perdere soldi, ma anche in realtà continuato a fare molto bene returns. I non aveva altri mestieri aperte su PEP per 6 mesi fino a quando ho scritto 1 leggermente nel PEP soldi 70 maggio 2011 messo 1 42 per un premio totale di 131 25 dopo commissioni La gamma 4 28 prezzo era 67 87-69 92.A paio di settimane più tardi, il 5 13, con un po 'più di una settimana per andare fino alla scadenza, PEP scambiato 70 22-71 27 Anche se il prezzo delle azioni è rimasto sopra il 70 per scadenza, ho scelto di chiudere la posizione di una settimana di anticipo e bloccare i profitti, riacquistando la put 0 18 per un costo totale di 28 74.I in realtà ha scritto 2 nuovi ulteriori 70 mette per la scadenza giugno ciclo nei giorni prima di scegliere di chiudere questo fuori vedi iscrizione qui sotto, inizialmente ho anticipato che lo stock avrebbe continuato a commerciare superiore e didn t vogliono aspettare fino a che i contratti possono scaduti prima apertura giugno positions.1 PEP 18 giugno 2011 70 PUT. Note Questo breve PEP Giugno 70 put e quello sottostante sono stati aperti mentre la put maggio 70 vedi sopra era ancora open. But dopo aver scritto queste due nuove mette su 5 9 e 5 13, rispettivamente, ho chiuso il maggio 70 ha messo una settimana o così presto , il blocco nella maggior parte del potenziale guadagno per il commercio di un abbreviato 15 giorni tenendo period. Re questa posizione, ho scritto lo scorso giugno 70 messo su 5 9 per un premio iniziale di 145 25 1 56 contract. On 5 9, il PEP prezzo delle azioni oggetto di scambi tra 69 48-69 98 con 5 23, PEP era risalito al di sopra di 70 e di scambi tra 70 78-71 34, ed ero un po 'preoccupato il mercato in generale, quando ho deciso di chiudere lo scambio presto per una rapida profit. It costano 187 49 al fine di chiudere sia per brevi mette per questa voce e la voce che segue di sotto di 0 88 contratto dividendo tale somma per due, ho registrato il costo netto su questa singola posizione put a 93 74 per una prenotazione premio netto di 51 51 sulla a 14 giornata tenendo period.1 PEP 18 giugno 2011 70 PUT. See commercio sopra ho aperto questo secondo corto PEP giugno 70 put su 5 12 quando il prezzo delle azioni oggetto di scambi tra il 69 96 e 71 05 inizialmente ho percepito un premio di 91 25 1 02 contratto meno commissions. When ho chiuso fuori entrambi il 70 giugno breve PEP mette a 0 88 per contratto, è il costo per un totale di 187 da 49 a chiudere l'intero commercio ho dedotto metà di tale importo e ha registrato una perdita netta marginale di 2 50 su questa porzione del commercio 91 25 meno 93 75.Taken nel suo complesso, tuttavia, i 2 giugno brevi mette fosse redditizio in qualche luogo vicino un tasso annualizzato di rendimento di circa 10 sul 9-14 giornata tenendo period.2 PEP 18 giugno 2011 70 PUTS. I sostanzialmente riaperto i 2 brevi PEP giugno 70 mette su 5 27 che avevo chiuso appena quattro giorni prima la quotazione in borsa tra il 70 28 e 71 03 mi aspettavo lo stock di commerciare più basso ma didn t ed io ricevuto un totale di 154 50 ho scritto le mette a 0 83 del contratto, o 0 05 contratto di meno di i d chiuso la posizione per 4 giorni earlier. I stati molto fortunati sui tempi miei mestieri nell'ottobre precedente vedere le prime due voci di cui sopra, ma chiaramente avrei già stati meglio non chiudere le mette 2 giugno 70 early. And il 6 13, con circa 4 giorni di negoziazione rimanente fino a quando le mette scaduti, e la compravendita di azioni tra il 68 62 e 69 32, ho arrotolato il 2 giugno 70 puts a modo July. The ho prenotato calcolare i rendimenti è che mi sottraggo il costo del materiale dal nuovo premio ricevuto per un premio netto ricevuto la designazione di vedere il commercio sotto Quindi significa che, anche se questo commercio era in denaro ed è costato di più per chiudere di me ricevuto quando ho iniziato il commercio, lo considero prenotato reddito di 154 49 nel corso di un periodo di detenzione di 17 giorni, che converte in un 23 69 annualizzato rate.2 PEP 16 luglio 2011 70 PUTS. On 6 13, con il commercio PEP tra il 68 e il 62 69 32, Roteai 2 breve PEP giugno 70 mette a luglio 70 puts ho comprato indietro le mette giugno 70 1 06 contratto e venduti luglio 70 mette 1 66 contratto per un credito premio netto di 107-213 50 320 50,2 PEP 20 agosto 2011 70 PUTS. This è dove si potrebbe iniziare a ottenere un po 'di confusione Questi 4 lunghi mette erano in realtà parte di un toro mettere diffusione ho aperto il 7 18.I venduto 4 ago 2011 65 mette 0 54 del contratto e ha comprato questi 4 ago 2011 62 50 mette 0 26 contratto per un premio netto di 96 00.On 7 18, il prezzo delle azioni PEP ha oscillato tra il 67 38 e 68 61 una settimana dopo, il 7 il 25, il prezzo delle azioni PEP era caduto, ed è stato scambiato in quel giorno tra 64 27 e 65 risultato netto 38.The è che questi lunghi 62 50 mette erano aumentati di prezzo a 0 40 contratto ho scelto di vendere i lunghi mette e prenotato un piccolo guadagno di 40 107 147 costo iniziale prezzo di vendita finale il riacquisto delle 4 lungo mette poi cambiato le restanti brevi 65 mette da una put toro diffuse regolari mette nudi vedere la voce commercio below. The artificialmente elevato tasso annualizzato di rendimento si basa sul calcolo del 40 rendimento del 107 costo iniziale delle lunghe mette tenuto per soli 7 giorni .4 PEP 20 agosto 2011 65 PUTS. See entry commercio sopra - questa posizione di 4 breve PEP agosto mette al prezzo di 65 sciopero è stato originariamente parte di un 65-62 50 toro mettere diffusione, ma quando il titolo sottostante è sceso, ho venduto il 4 lunghi 62 50 mette per un piccolo gain. And come commercio supplementare fuori, che vendono i 4 mette lunghi eliminati ogni ulteriore protezione al ribasso, ma anche aumentato il potenziale di guadagno dal breve porzione del commercio qualora il magazzino rebound. Originally, la massimo guadagno era 96 ​​203 premio ricevuto meno del 107 pagato per le lunghe mette con la lunga mette rimossi, il premio netto ricevuto qui torna a 203, che è quello che ho registrato come reddito prenotato su 8 11 quando PEP scambiato in un range giornaliero volatile 60 41-63 59 e ho arrotolato queste brevi Agosto 65 mette a breve Settembre 65 mette vedono due mestieri below.2 PEP 17 SETTEMBRE 2011 70 PUTS. One più rotolare sui 2 brevi 70 mette in 8 10, con PEP commercio di tutta la strada fino al 60 10 - 62 89 gamma, sono rimasto piacevolmente sorpreso che in realtà avrei potuto fare un rotolo diritto fuori un mese per lo stesso prezzo di esercizio e ancora generare una decente premium. This rete coinciso con alcuni piuttosto volatili 500 oscillazioni intraday punto nel DJIA in modo che i livelli di premio sono stati estremamente elevated. I ha riacquistato i 2 ago 70 mette 8 93 contratti per un costo complessivo del 1787 50 e ha scritto 2 nuovi Settembre 70 mette 9 45 contratto per un importo del premio del 1878 47, o di un nuovo credito netto di 90 97.On 9 6 con PEP ancora essenzialmente la negoziazione di basso anni '60 61 52-62 58 in questo giorno, ho fatto un altro adeguamento commerciale importante al fine di abbassare il prezzo di esercizio di questi 2 mette brevi dal prezzo di 70 sciopero per 67 50 vedi due voci commerciali below.3 PEP 17 Settembre 2011 65 PUTS. Options sono sempre su posizione commerciale offs. This è stato il risultato di un rotolo, ma con un tocco che ho usato per abbassare il mio rischio complessivo Invece di rotolamento nella mia denaro a breve PEP Agosto 65 mette a Sept 65 mette, in realtà ho usato il tempo di decadimento vantaggio di ridurre il numero di brevi mette da 4 a 3.Here s quello che sembrava che ho comprato di nuovo 4 brevi Agosto 65 mette per un costo totale di 1084 99 3 2 66 1 2 74 e poi riscritto 3 Sept brevi 65 mette per un credito di 1088 73 3 3 67.If avrei laminati tutte le 4 mette a breve, avrei ve generato qualcosa di breve di un ulteriore credito premio netto 400 4 contratti a credito netto di 1 01 del contratto al netto delle commissioni, ma perché ho avuto anche 2 ulteriore breve 70 PEP mette aperta, ho sentito che era più prudente cominciare abbassare il mio rischio, piuttosto che cercare di massimizzare il mio reddito, che era fondamentalmente nella categoria di spiccioli su questo particolare commercio adjustment. On 9 6 con PEP ancora essenzialmente la negoziazione di basso anni '60 61 52-62 58 in questo giorno, ho fatto un altro adeguamento commerciale importante e combinato un rotolo su questi così come la mia altra posizione di 2 brevi 70 mette Fondamentalmente, ho comprato indietro i 2 mette a 70 sciopero e questi 3 mette a sciopero 65, e riscritto 5 ottobre breve mette a sciopero 67 50 per un credito totale netta di 304 45 vedi la voce commercio below.5 PEP 22 ottobre 2011 67 50 PUTS. More compromessi - qui ho arrotolato 2 settembre 70 brevi ingressi e 3 settembre 65 brevi mette in 5 ott 67 50 brevi mette per un credito netto di 304 45 Commercio fuori qui è che ho abbassato il prezzo di esercizio sulle 70 mette a 67 50, ma per farlo, ho alzato il prezzo di esercizio sulle 65 mette a 67 50 come well. But ho generato anche un ulteriore 300 in premio netto, anche se questo è stato effettivamente realizzato l'incremento medio complessivo prezzo di esercizio - 2 è venuto giù, 3 salì sul giorno del rullo 9 6 2011 PEP scambiato nel range di 61 10- 61 49,8 PEP 19 Nov 2011 65 PUTS. When si è alla gestione di un in posizione put nuda soldi, ci sono solo due modi per ridurre il rischio tramite laminazione - sia riducendo il numero di mette in circolazione o abbassando il prezzo di esercizio su quelli puts. In questo caso, dopo aver ottenuto tutti i miei eccellenti mette a breve al prezzo di 67 50 sciopero, ho scelto di fare ciò che era necessario abbassare quelli più al prezzo di 65 sciopero e ancora generare un credito netto nell'ordine roll. In di raggiungere questo obiettivo, ho aumentato il numero dei mette nude in posizione da 5 fino a 8 sulla superficie, si potrebbe sostenere che io significativamente aumentato il mio rischio perché mentre prima ero potenzialmente stato sul gancio per 33.750 dollari di stock 500 azioni 67 50, questo commercio è aumentato il mio potenziale responsabilità per 52.000 800 parti 65.Still, credo che questa è stata una buona mossa, e che l'abbassamento del prezzo di esercizio di una piena tacca da 67 50-65 stata una buona regolazione Gran parte della mia fiducia derivava dalla natura qualità del PEP business sottostante è un business di classe mondiale e mentre era decisamente in disgrazia nel corso di questi ultimi mesi, il modello di business è ancora suono e sa compagnia che io m fiducioso continuerà a generare consistente e in crescita dei profitti per decades. If io didn t avere tanta fiducia a lungo termine nella società, non c'è alcun modo sarei aggiungendo mette brevi o, in effetti, il raddoppio sul commercio e, si spera, io wouldn t ha avviato alcun tipo di commercio su una società per cominciare il giorno della rettifica rotolo 11 10 11, PEP scambiato in un range di 62 29- 63 26.7 PEP 17 dicembre 2011 65 PUTS. Dopo abbassare il prezzo di esercizio sul mio eccezionale PEP nudo mette da 67 50-65 e aumentando il numero 5-8 l'ultimo tiro, ho arrotolato di nuovo il 11 10 2011 PEP negoziate in una gamma di 62 29- 63 26 quel giorno Questo è stato circa una settimana prima di novembre expiration. Because il prezzo delle azioni era finalmente iniziato a salire, ho scoperto che ero in grado di rotolare a dicembre, diminuire il numero di mette in sospeso da 8 a 7, e mantengono ancora un credito netto di e in pratica mi è costato 2.096 10 per chiudere la 8 nov 65 puts e ho raccolto 2329 62 per la scrittura del 7 dicembre 65 puts. UPDATE PEP chiuso alla scadenza novembre 63 89 Col senno di poi, mi sarebbe stato drammaticamente meglio se avessi tenuto fuori facendo questo tiro fino al giorno finale del ciclo di scadenza invece di fare una settimana prima, come ho did. This davvero illustra la potenza del accelerare decadimento tempo alla fine del ciclo di vita un'opzione s avrei potuto laminati a dicembre 65, è rimasto essenzialmente piatta sul premio, e in realtà ridotto il numero di mette nudi dall'8 tutta la strada fino a 4 o avrei potuto anche abbassato tutti 8 dei November mette nudo dalla 65 strke allo sciopero 62 50 in dicembre, mentre sostanzialmente rimanendo piatta il nuovo premium. Obviously rete, avrei voluto aspettato ora, ma il razionale per la mia decisione di una settimana o giù di lì in precedenza era che è stata la prima occasione che ho visto di ridurre il numero di eccezionale breve mette i mercati degli stati Uniti sono stati molto volatili nel ultima diversi mesi e nel breve periodo ho potuto vedere il prezzo delle azioni PEP altrettanto facilmente diminuire o aumentare Non volevo ritrovarmi in una situazione alla fine del ciclo di novembre in cui PEP é scambiata pari o inferiore a 60 parti con me seduto su un mucchio di brevi mette al 65 strke.5 PEP tempo 21 gennaio 2012 65 PUTS. This in giro, mi aggrappai alla posizione precedente dicembre 2011 molto più a lungo prima di rolling. Although per il dicembre 2011 ciclo PEP terminato 64 85 azione, la magazzino in realtà chiuso 65 19 condividono una settimana prima così come topping al livello 65 su base intraday in 3 delle finali 5 giorni di borsa aperta dalla scadenza dicembre cycle. On Giovedi 12 15 2011, il giorno prima dell'ultimo giorno di negoziazione del ciclo e con la compravendita di azioni in un range compreso tra 63 94 e 65 10, sono stato in grado di rotolare dal dicembre 2011 65 sciopero per lo sciopero gennaio 2012 65, ridurre il numero di eccezionale PEP nuda mette 7-5, e ancora generare un nuovo premio netto di 400 85, che, proiettato in tutto il pieno periodo di detenzione di 37 giorni fino a gennaio di scadenza, equiparato a un tasso annualizzato 12 17 di ritorno sulla base del capitale assunta a rischio di 32,500, o da 500 azioni della PEP in sciopero 65. Tra cui le commissioni, mi è costato un totale di 225 33 per chiudere i 7 mette di dicembre e ho ricevuto 626 18 nel nuovo premio scrivendo il PEP 5 gen 65 puts. Could ho fatto un po 'meglio sui tempi Certo - il tempo ideale a rotolare probabilmente sarebbe ve stato Venerdì mattina, quando il titolo ha aperto 65 28 e scambiati alto come 65 40 prima di tirare indietro e chiusura alle 64 71 Questo è un grande esempio di come il più vicino al vostro prezzo di esercizio che un magazzino si conclude il ciclo di scadenza alle , il futuro più redditizio e flessibile rotola become. UPDATE data 12 30 2011, l'ultimo giorno di negoziazione dell'anno con il commercio PEP in un range compreso tra 66 a 24 66 69, ho chiuso fuori questo commercio presto un Descripton ironico per essere sicuri considerando quanto tempo sono già stati a rotazione e regolazione ho chiuso fuori il commercio per un paio di reasons. The motivo principale è stato quello di trovare un modo per concludere questo esempio in un bel punto di sosta cronologico vale a dire la fine dell'anno ed ero alos disposto a chiudere il commercio quasi tre settimane di anticipo, in quanto la raccolta premi netto finale che ho finito di prenotazione ha determinato un tasso annualizzato leggermente superiore 14 38 che mantenere per tutto il periodo sarebbe produced. And secondo luogo, questo è stato un mestiere duro e lungo, soprattutto se si considera che ho originariamente avuto 2 mette a breve al 70 sciopero anche se, io sono già stati in grado di mantenere netta mese premium crediti dopo mese come io ve lavorato per abbassare i prezzi di esercizio sui rulli che a volte obbligatori espandere il numero totale di brevi mette, si s ancora bello dal punto di vista psicologico fare un passo indietro, la vittoria pretesa, e sapere che finalmente ho a zero l'esposizione sul commercio e che ho anche prenotato 2344 73 nel process. And infine, quest'ultimo commercio dimostra quanto rapidamente un commercio sommerso si può invertire se, quando il prezzo delle azioni, infine, scambia vicino al prezzo di esercizio una volta che le mette sono al denaro o vicino ad esso se il magazzino rimbalzi o si deve abbassare il prezzo di esercizio in rotoli da soli il commercio realmente comincia a opere a vostro favore in questo esempio, sono stato in grado di generare rendimenti notevolmente superiori riducendo al contempo il rischio complessivo vale a dire la riduzione del numero di brevi mette in trade. Summary dell'opzione PEP trades. The sopra esempi opzione di negoziazione sono un esempio formidabile di come opzione di trading , se usato in modo conservativo, con metodo, in collaborazione con le imprese di alta qualità, e il tutto senza farsi prendere dal panico quando le cose sembrano andare nel modo sbagliato, può ancora generare rendimenti redditizi anche se il commercio va apparentemente contro di voi e anche come sono riuscito a fare sempre il meglio adeguamenti hindsight. By la fine del 2011, il commercio era molto più in forma di quanto non fosse negli ultimi mesi, ma in tutta questa serie di mestieri, e nonostante le sfide e tecnicamente essere sott'acqua gran parte del tempo, ero ancora in grado di generare 2.344 73 di reddito prenotato nel periodo di scambio circa 8 mesi dettagliato nella tabella sopra dal primo commercio al l'ultimo è stato circa 15 mesi, a meno di ricordare che non avevo postions opzione PEP aperta a tutti da metà settembre 2010 fino al molto fine di aprile 2011pare miei risultati dal settembre del 2010 al ipotetico investitore che ha acquistato azioni in quel momento alla fine del 2011, il prezzo delle azioni era essenzialmente piatta l'unico reddito lui o lei avrebbe visto sarebbe stato sotto forma di dividendi. al contrario, il 2344 73 di reddito prenotato ho ricevuto si tradurrebbe in circa 36 azioni gratuite di PEP ipotizzando un prezzo 65 parti devo scegliere di acquistare azioni in questo momento al dividendo corrente che equivale a 74 16 a dividends. Don annuale t un'occhiata al numero piccolo - guardare le enormi implicazioni dietro quel piccolo numero che 74 16 in dividendi annuali avrebbe una base a costo zero - che avrebbero costato assolutamente nulla in effetti, sarebbe reddito prodotto fuori air. And sottile quanto succede quando si moltiplica il sopra nel corso di un portafoglio completo e più di una vita piena di investire Capite ora perché sono così ottimista circa le future. These PEP compravendite Andando Forward. Although ho chiuso il rotolo finale da questa sequenza di scambi presto al fine del 2011, nel 2012, io continuo a scrivere nuovi mette su PEP e continuo a prenotare ulteriore income. Regardless premium del zig zag qui ei lì, rimango fiducioso che sarò sempre in grado di soddisfare uno dei due obiettivi sia - continuerà a generare ulteriori premi prenotato o se il commercio opzioni in the money, continuare ad abbassare il prezzo di esercizio sulle future rotolamento compravendite fino a quando le corti mette fine scadono senza valore, a quel punto posso poi scrivere nuovi mestieri a un prezzo più vantaggioso e successivamente generare livelli molto più elevati di qualità income. No importa cosa, mi aspetto di uscire in anticipo di quegli investitori che semplicemente hanno acquistato sul mercato aperto e la raccolta premi io ho ricevuto e continuerà a ricevere in futuro si permette me molte scelte vantaggiose - di acquistare una quantità X di azioni gratuite che corrispondono al premio netto ricevuto fino ad oggi per avermi permesso di definire l'esatta quantità di uno sconto sulla X mumber di azioni che ho scelto di acquistare per mantenere anche l'importo del premio totale come income. Finally personale, si ricorda che quanto sopra è quello che considero un caso peggiore esempio di Investire Leveraged Quale altro sistema o metodo consente di generare questo tipo di rendimenti anche quando si ri wrong. That s perché quando ci si concentra solo sulle società di alta qualità, a mio parere, la Unico inconveniente è significativamente limitata perché anche in mercati volatili e in declino, il prezzo delle azioni in società di alta qualità diminuisce di meno e si estende in modo più rapido rispetto alla maggior parte del mercato s altra choices. Return media da Leveraged investimento Esempi opzione di scambio di Trading Opzioni Education. Return da Leveraged investire Esempi Option Trading di opzione di regolazione Strategies. Return alla Gran Option Trading Strategies pagina.