Utilizzando Bande Bollinger Band per valutare Bande Trends. Bollinger sono uno dei più popolari indicatori tecnici per gli operatori in qualsiasi mercato finanziario se gli investitori stanno vendendo azioni, obbligazioni o dei cambi FX Molti commercianti utilizzano le bande di Bollinger per determinare i livelli di ipercomprato e ipervenduto, la vendita quando un prezzo tocca la parte superiore del Bollinger band e di acquisto quando colpisce bordo inferiore delle Bollinger band in mercati gamma-bound, questa tecnica funziona bene, come i prezzi viaggiano tra le due bande come palline rimbalzano le pareti di un campo da squash Tuttavia, le bande di Bollinger don t sempre dare buy accurata e vendere di segnali Questo è dove le band più specifici Bollinger band sono disponibili in Let s dare look. The problema con Bollinger Bands. As John Bollinger è stato il primo a riconoscere i tag delle bande sono solo che i tag, non segnala un tag la parte superiore del Bollinger band non è di per sé un segnale di vendita un tag del bordo inferiore delle Bollinger band non è di per sé un segnale di acquisto Prezzo spesso può e deve camminare la band in questi mercati, i commercianti che continuamente cercano di vendere la parte superiore o acquistare il fondo si trovano ad affrontare una serie straziante di stop-out o, peggio, una perdita fluttuante sempre il montaggio come il prezzo si muove sempre più lontano dai entry. Perhaps originali un modo più utile per il commercio con le fasce di Bollinger è di usarli per misurare tendenze per capire perché le bande di Bollinger possono essere un buon strumento per questo compito in primo luogo abbiamo bisogno di chiedere che cosa è un trend. Trend come devianza un cliché standard trading è che i prezzi variano 80 del tempo come molti cliché, questo contiene una buona quantità di verità dal momento che la maggior parte dei mercati consolidano come tori e orsi battaglia per la supremazia tendenze di mercato sono rari, che è il motivo per cui li trading non è così facile come sembra Guardando prezzo questo modo possiamo quindi definire tendenza come deviazione dalla norma range. The Bollinger formula band è composta da m following. BOLU superiore Bollinger band BOLD Lower Bollinger band n Smoothing Periodo Numero di deviazioni standard SD SD deviazione standard su n periodi Ultimi tipica prezzo TP HI lO CL 3 BOLU MA TP, nm SD TP, n BOLD MA TP , n - m SD TP, n. At il nucleo, Bollinger Bands misura la deviazione Questa è la ragione per cui essi possono essere molto utili nella diagnosi di tendenza, generando due serie di bande di Bollinger un set utilizzando il parametro di 1 deviazione standard e l'altro utilizzando l'impostazione tipica di 2 deviazioni standard possiamo guardare ad un prezzo in un intero nuovo way. In la tabella qui sotto si vede che ogni volta che i canali di prezzo tra le fasce di Bollinger superiore 1 SD e 2 SD lontano da significare la tendenza è fino conseguenza, possiamo definire quel canale come la zona buy al contrario, se i canali di prezzo all'interno di bande di Bollinger 1 SD e 2 SD, è nella zona di vendita, infine, se il prezzo si snoda tra 1 fascia SD e 1 gruppo SD, è essenzialmente in uno stato neutro, e noi si può dire che s in nessun uomo s land. One degli altri grandi vantaggi di bande di Bollinger è che si adattano dinamicamente a prezzo espandendosi e contraendosi con l'aumentare della volatilità e diminuisce Pertanto, le bande naturalmente ampliare e stretta in sincronia con l'azione dei prezzi la creazione di un molto preciso trend envelope. Figure 1 canali Bollinger band mostrano trends. Source FXtrek strumento Intellicharts. A per Trend commercianti e Faders. Having stabilito le regole di base per le bande Bollinger band, possiamo ora dimostrare come questo strumento tecnico può essere utilizzato da entrambi i commercianti di tendenza che cercano di sfruttare lo slancio e fade commercianti che desiderano approfittare esaurimento tendenza Tornando indietro al grafico USD AUD appena sopra, possiamo vedere come commercianti di tendenza sarebbe posizionare lungo una volta prezzo è entrata nella zona buy Essi sarebbero quindi in grado di rimanere in tendenza come le bande di Bollinger band incapsulano la maggior parte del movimento dei prezzi del massiccio up-move. What sarebbe il punto di stop-out logico essere la risposta è diversa per ogni singolo operatore, ma una possibilità ragionevole sarebbe quella di chiudere lo scambio a lungo se la candela si tinse di rosso e più di 75 del suo corpo erano al di sotto della zona di acquistare utilizzando la regola 75 è evidente dal momento che a quel prezzo punto chiaramente cade fuori tendenza, ma perché insistono sul fatto che la candela essere rosso la ragione per la seconda condizione è quella di evitare che il commerciante tendenza da essendo dimenava fuori di una tendenza da un movimento probatorio rapido al ribasso che scatta di nuovo alla zona di acquisto al termine del periodo di negoziazione si noti come nella seguente tabella l'operatore è in grado di rimanere con il movimento per la maggior parte del trend rialzista in uscita solo quando il prezzo inizia a consolidare al vertice della nuova range. Figure 2 bande di Bollinger band contengono prezzo bande action. Source FXtrek Intellicharts. Bollinger banda può anche essere un valido strumento per i commercianti che amano sfruttare esaurimento tendenza con la scelta del turno nel prezzo Nota , tuttavia, che il commercio contro-tendenza richiede molto più grandi margini di errore, come le tendenze spesso fare diversi tentativi di continuazione prima capitulating. In la tabella qui sotto, vediamo che un commerciante dissolvenza utilizzando le bande di Bollinger band sarà in grado di diagnosticare rapidamente il primo accenno di tendenza debolezza Avendo prezzi visto cadere del canale di tendenza, il fader può decidere di fare uso classico delle Bande di Bollinger cortocircuitando il prossimo tag della parte superiore del Bollinger band Ma dove collocare la fermata mettere appena sopra l'elevata oscillazione sarà praticamente assicurare il commerciante di uno stop-out come il prezzo spesso fare molte incursioni probatori al top della gamma, con gli acquirenti cercando di estendere la tendenza qui è dove la proprietà volatilità delle bande di Bollinger diventa un enorme vantaggio per il commerciante misurando la larghezza di l'area terra di nessuno uomo s, che è semplicemente la gamma di 1 a 1 deviazione standard dalla media, l'operatore può creare una zona di proiezione rapida e molto efficace, che gli impedirà di essere fermati fuori sul rumore mercato e tuttavia proteggere la sua capitale, se tendenza ritrova veramente il suo commercio di Fade momentum. Figure 3 utilizzando Bollinger band bands. Source FXtrek Intellicharts. The Line. As inferiore uno dei più popolari indicatori di analisi tecnica, le bande di Bollinger sono diventati cruciali per molti commercianti orientati alla tecnica estendendo la loro funzionalità attraverso la uso di bande Bollinger band, gli operatori possono raggiungere un maggior livello di sofisticazione di analisi utilizzando questo strumento semplice ed elegante sia per il trend e allo scolorimento strategies.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un determinato titolo o di un indice di mercato volatilità può essere misurata. un atto del Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che proibiva alle banche commerciali di partecipare al libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o moneta simbolo per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è costituito da 1.An offerta iniziale delle attività di una società fallita s da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di bidders. The tre metodi di utilizzo Bollinger Bands presentato in Bollinger sulle bande di Bollinger illustrano tre completamente diversi approcci filosofici che uno è per voi, non si può dire, in quanto è davvero una questione di ciò che hai dimestichezza con provare ogni fuori personalizzarli per soddisfare i vostri gusti Guarda i mestieri che esse generano e vedere se si può vivere con them. Though queste tecniche sono state sviluppate su grafici giornalieri - il lasso di tempo primario operiamo in - i commercianti a breve termine può distribuirli su grafici a barre di cinque minuti, commercianti swing possono concentrarsi su orarie o giornaliere grafici, mentre gli investitori li possono utilizzare sui grafici settimanali non c'è davvero nessuna differenza sostanziale finché ciascuno è sintonizzato per adattarsi criteri dell'utente s per il rischio e la ricompensa e ogni testato su l'universo di titoli l'utente mestieri, nel modo in cui l'utente trades. Why l'enfasi ripetuta sulla personalizzazione e montaggio di parametri di rischio e ricompensa causa, nessun sistema, non importa quanto è buono verrà utilizzato se l'user isn bene con esso Se non si è adatto, si scopriranno presto che questi approcci non lo farà adatto a voi. Se questi metodi funzionano così bene, perché si insegna loro Questa è una domanda frequente e le risposte sono sempre le stesse prima, insegno perché amo insegnare In secondo luogo, e forse più importante, perché ho imparato come insegno nella ricerca e preparazione il materiale per questo libro ho imparato un po 'e ho imparato ancora di più nel processo di scrittura. Saranno questi metodi funzionano ancora dopo la loro pubblicazione La questione dell'efficacia continuato sembra fastidioso per molti, ma non è davvero queste tecniche rimarranno utili fino a quando la struttura del mercato cambia in misura sufficiente a renderli discutibile L'efficacia ragione non è distrutta - non importa quanto ampiamente un approccio viene insegnato, è che siamo tutti gli individui Se un sistema di scambio identico è stato insegnato a 100 persone, un mese dopo non più di due o tre, se che molti, sarebbe usarlo come è stato insegnato Ogni avrebbero preso e modificato per soddisfare i loro gusti, e incluso nel loro modo unico di fare le cose in breve, non importa quanto specifica dichiarativa di un libro ottiene, ogni lettore porterà a casa dalla lettura con idee e approcci unici, e che, come si suol dire, è una buona thing. The più grande mito su bande di Bollinger è che si suppone di vendere al banda superiore e compra al banda inferiore si può lavorare in questo modo, ma doesn t devono In Metodo I abbiamo ll effettivamente acquistare quando la banda superiore è superato e corto quando la banda inferiore è rotto al ribasso nel metodo II abbiamo ll compriamo sulla forza mentre ci avviciniamo alla banda superiore solo se un indicatore conferma e vendere sulla debolezza come la banda inferiore si avvicina, di nuovo solo se confermata dal nostro indicatore in Metodo III abbiamo ll compriamo nei pressi della fascia inferiore, utilizzando un modello W e un indicatore di chiarire il setup Poi abbiamo ll presentiamo una variante del metodo III per sells. Method IV, non menzionato nel libro, è una variante del metodo I. metodo I Breakout. Years volatilità fa il compianto Bruce Babcock della Commodity Traders consumatori recensione mi ha intervistato per questo la pubblicazione Dopo l'intervista abbiamo chiacchierato per un po '- il colloquio progressivamente invertita - e ne è venuto fuori che il suo approccio commercio di materie prime preferito era la volatilità breakout non riuscivo a credere alle mie orecchie Ecco l'uomo che aveva esaminato altri sistemi di trading - e fatto in modo rigoroso - di chiunque con la possibile eccezione di John Hill di Futures verità e che diceva che il suo approccio di scelta alla negoziazione è stato il il sistema di approccio molto che ho pensato più per la negoziazione dopo un sacco di investigation. Perhaps più elegante applicazione diretta delle bande di Bollinger volatilità breakout è un sistema di volatilità breakout Questi sistemi sono stati in giro da molto tempo ed esistono in molte varietà e forma la prima sistemi di breakout utilizzati semplici medie dei alti e bassi, spesso spostata verso l'alto o verso il basso un po 'Col passare del tempo Average true Range è stato spesso un factor. There è alcun reale modo di sapere quando la volatilità, come lo usiamo ora, è stato accolto come un fattore, ma si sarebbe supporre che un giorno qualcuno ha notato che i segnali di breakout hanno lavorato meglio quando le medie, bande, buste, ecc erano più vicini e il sistema di volatilità breakout nasce Certamente i parametri di rischio-rendimento sono meglio allineati quando le bande sono strette, un fattore importante in qualsiasi versione system. Our del sistema di volatilità breakout venerabile utilizza larghezza di banda per impostare la precondizione e poi prende una posizione quando si verifica un breakout ci sono due scelte per un uscita di arresto per questo approccio in primo luogo, Welles Wilder s Parabolic3, un semplice , ma elegante, concetto nel caso di una sosta per un segnale di acquisto, la fermata iniziale si trova appena al di sotto della gamma di formazione di strappo e poi incrementato verso l'alto ogni giorno il commercio è aperto proprio il contrario è vero per una vendita per coloro che sono disposti di perseguire i profitti più grandi di quelle offerte da un approccio parabolica relativamente conservatore, un tag della band opposto è un segnale di uscita eccellente Questo permette correzioni lungo la strada ed i risultati nei traffici più così, in un acquisto uso un tag della banda inferiore come un'uscita e in un uso vendere un tag di fascia superiore come un grave problema sovraimpressione per uscire di attuare con successo il metodo I è qualcosa che si chiama una testa falso - discussa nel capitolo prima il termine è venuto da hockey, ma è familiare a molti altre arene così l'idea è un giocatore con il disco pattini il ghiaccio verso un avversario mentre pattina si gira la testa, in preparazione per passare il difensore non appena il difensore commette, si gira il suo corpo dall'altra parte e scatta in modo sicuro la sua colpo Uscendo da un Squeeze, scorte spesso fanno lo stesso che ll prima finta nella direzione sbagliata e poi fare la vera mossa in genere quello che si vedrà è un Squeeze, seguito da un tag di banda, seguita a sua volta dalla vera mossa più spesso questo avverrà entro le bande e hai vinto t ottenere un segnale di breakout fino a dopo la vera mossa è in corso Tuttavia, se sono stati serrati i parametri per le bande, come tanti che usano questo approccio fare, si possono trovare te con l'occasionale piccolo whipsaw prima del commercio vero e proprio appears. Some azioni, indici, ecc sono più inclini a testa falsi di altri Date un'occhiata al passato stringe per la voce che si stanno prendendo in considerazione e vedere se sono coinvolti testa finge una volta che un faker. For coloro che sono disposti di adottare un approccio non-meccanico testa di trading falsi, la strategia più semplice è quella di aspettare fino a quando si verifica un squeeze - la precondizione è impostato - quindi cercare la prima mossa dal trading range commerciale mezzo una posizione il primo giorno forte nel direzione opposta del falso testa, aggiungendo alla posizione quando si verifica la rottura e l'utilizzo di una fermata tag banda parabolica o opposta per evitare di essere falsi testa hurt. Where aren ta problema, o i parametri di banda aren tonnellate fissato abbastanza stretto per quelli che lo fanno si verificano ad essere un problema, è possibile barattare Metodo i verso l'alto solo aspettare un squeeze e andare con i primi indicatori breakout. Volume può davvero aggiungere valore nella fase precedente il look finto testa per un indicatore di volume come l'intensità Intraday o l'accumulo di distribuzione per dare un suggerimento per quanto riguarda la MFI ultima risoluzione è un altro indicatore che può essere utile per migliorare il successo e la fiducia Questi sono tutti indicatori di volume e sono ripresi nei parametri Parte IV. The per un sistema di volatilità breakout sulla base di The squeeze possono essere i parametri standard media di 20 giorni e - due bande di deviazione standard questo è vero perché in questa fase di attività le bande sono molto vicini tra loro e, quindi, i trigger sono molto vicino Tuttavia, alcuni commercianti a breve termine può essere utile per ridurre la media un po ', diciamo a 15 periodi e serrare le bande un po ', diciamo a 1 5 serie deviations. There è un altro parametro che può essere impostato, il periodo di look-retro per la spremere il più a lungo si imposta il periodo di look-back - ricordare che il default è di sei mesi - maggiore è la compressione si ll raggiungere e più esplosivi il set up sarà comunque, ci saranno meno di loro c'è sempre un prezzo da pagare è seems. Method ho rileva la compressione attraverso la squeeze e poi guarda per l'espansione gamma a verificarsi e va con esso la consapevolezza di falsi testa e conferma indicatore del volume può aggiungere in modo significativo al record di questo approccio di screening di dimensioni ragionevoli universo delle scorte - almeno diverse centinaia - dovrebbe trovare almeno diversi candidati a valutare in un dato day. Look per il metodo che ho messe a punto con cura e poi seguirli nella loro evoluzione C'è qualcosa guardando un gran numero di queste impostazioni, in particolare con indicatori di volume, che indica l'occhio e informa quindi il futuro processo di selezione regole dure e veloci mai posso presentare qui cinque classifiche di questo tipo per dare un'idea di cosa cercare for. Use squeeze come un insieme up. Then andare con un'espansione volatility. Beware della testa fake. Use indicatori di volume per la direzione clues. Adjust i parametri in base alle yourself. Method II Trend Following. Our secondo metodo Bande di Bollinger dimostrazione si basa sull'idea che una forte azione dei prezzi accompagnata da una forte azione indicatore è una buona cosa si tratta di un approccio conferma che attende queste due condizioni da soddisfare prima di emettere un segnale di entrata Naturalmente, il contrario, debolezza confermata da indicatori deboli, genera una essenza vendita signal. In questa è una variante Metodo I, con un indicatore, MFI, utilizzato per la conferma e senza necessità di un spremere questo metodo può anticipare qualche metodo che signals. We ll utilizzare le stesse tecniche di uscita, una versione modificata di Antenna o una variabile del Bollinger band sul lato opposto del commercio l'idea è che sia B per il prezzo e MFI deve superare la nostra soglia la regola di base è che se B è maggiore di 0 8 e MFI 10 è maggiore di 80, quindi buy. Recall che B ci indica dove siamo all'interno delle bande a 1 siamo alla banda superiore ed a 0 siamo alla banda inferiore Così, a 0 8 b ci sta dicendo che noi siamo 80 della salita dalla banda inferiore alla banda superiore un altro modo di guardare che è che siamo nella top 20 della zona tra le bande IFM è una indicatore limitata che corre tra 0 e 100 80 è una lettura molto forte che rappresenta il livello di trigger superiore, simile a un significato a 70 per RSI. So, Metodo II combina la forza dei prezzi con indicatore di potenza per prevedere un aumento dei prezzi, o la debolezza dei prezzi con indicatore di debolezza per prevedere prices. We inferiori ll usano le impostazioni di base Bollinger band di 20 periodi e - due deviazioni standard per impostare i parametri delle IFM abbiamo ll impieghiamo un vecchio lunghezza indicatore di regola dovrebbe essere di circa la metà della lunghezza del periodo di calcolo per le bande Anche se l'origine esatta del questa regola è a me sconosciuta, è probabile che un adattamento di una norma da un'analisi del ciclo che suggerisce di utilizzare medie mobili un quarto della lunghezza del ciclo di sperimentazione dominante ha dimostrato che periodi di un quarto del periodo di calcolo per le bande erano generalmente troppo breve, ma che un periodo mezza lunghezza per gli indicatori funzionava bene come tutto ciò che questi sono ma partendo valori Questo approccio offre numerose varianti è possibile esplorare Inoltre, uno degli ingressi potrebbero essere variate in funzione delle caratteristiche del veicolo di essere ceduto per creare un più adattivo system. Table 19 1 - Metodo II variazioni di volume ponderata MACD potrebbe essere sostituito per MFI la soglia forza necessaria sia per B e l'indicatore può essere variata la velocità della parabolica può anche essere variato il parametro della lunghezza per le bande di Bollinger potrebbe essere adjusted. The trappola principale per evitare l'ingresso è in ritardo, dal momento che gran parte del potenziale può essere stato usato fino un problema con il metodo II è che le caratteristiche di remunerazione del rischio sono più difficili da quantificare, come la mossa potrebbe essere stato in corso per un po 'prima il segnale viene emesso un approccio per evitare questa trappola è quello di attendere un pullback dopo il segnale e poi acquistare il primo giorno fino Ciò perdere alcune configurazioni, ma quelli che rimangono avranno un migliore ricompensa rischio ratios. It sarebbe meglio testare questo approccio sui tipi di azioni che in realtà il commercio o desidera il commercio, e impostare i parametri in base alle caratteristiche di tali azioni e propri criteri di remunerazione del rischio, ad esempio, se si scambiato le scorte di crescita molto volatili si potrebbe guardare a livelli più alti per il b maggiore di uno è una possibilità, IFM e parametri paraboliche livelli più elevati di tutti e tre sarebbero raccogliere le scorte più forti e accelerare le fermate più rapidamente più rischio gli investitori avversi dovrebbero concentrarsi su alti parametri paraboliche, mentre altri investitori pazienti ansiosi di dare a questi traffici più tempo per lavorare fuori dovrebbe concentrarsi su piccoli costanti paraboliche che determinano il livello di stop-out aumento più slowly. A regolazione molto interessante è quello di avviare la parabolica non sotto il giorno di entrata come è comune, ma sotto il più recente significativo punto, ad esempio basso o di svolta, in acquistare un fondo parabolico potrebbe essere avviato sotto il basso piuttosto che il giorno dell'entrata Questo ha il vantaggio di catturare il carattere della più recente commercio Uso banda opposta come uscita permette questi traffici di sviluppare più, ma può lasciare la smettere di disagio lontano per some. This vale la pena di ribadire un'altra variante di questo approccio è quello di utilizzare questi segnali come avvisi e comprare il primo pullback dopo l'avviso è dato questo approccio consentirà di ridurre il numero di transazioni - ci mancherà alcuni mestieri, ma ma anche di ridurre il numero di whipsaws in sostanza si tratta di un metodo molto robusto che dovrebbe essere adattabile ad una grande varietà di stili di negoziazione e temperaments. There è un'altra idea che può essere importante l'analisi razionale questo metodo acquista forza confermata e vende confermato debolezza Così wouldn t che si tratti di una buona idea per presort nostro universo dei candidati in base a criteri fondamentali, la creazione di buy list e vendere elenchi avviene soltanto segnali di acquisto per gli stock sulla lista comprare e vendere i segnali per gli stock della lista vendere tali filtering è oltre lo scopo di questo libro, ma analisi razionale, la congiuntura dei set di analisi fondamentale e tecnica, offre un valido approccio ai problemi più investitori affrontano preselezione per i candidati fondamentali desiderabili o scorte problematici è sicuro per migliorare il vostro approccio a results. Another segnali di filtraggio è di guardare le valutazioni delle prestazioni e prendere acquisti su titoli votati 1 o 2 e vendere le scorte rating 4 o 5 si tratta di front-ponderata, valutazioni delle prestazioni adeguati al rischio, che può essere pensato di forza come relativa compensate volatilità negativa. Il metodo acquista strength. Buy quando b è maggiore di 0 8 e MFI è maggiore di 80.Use un stop. May parabolica anticipare metodo I. Explore il variations. Use razionale Analysis. Method III Reversals. Somewhere nei primi anni 1970 l'idea di spostare un media mobile su e giù da una percentuale fissa in modo da formare un involucro intorno alla struttura dei prezzi preso piede Tutto quello che doveva fare era moltiplicare la media di uno più la percentuale desiderata per ottenere la banda superiore o dividere per uno più la percentuale desiderata per ottenere la banda inferiore, che era un'idea computazionalmente facile in un momento in cui il calcolo era o in termini di tempo o costoso Questo è stato il giorno di pastiglie colonnari, l'aggiunta di macchine e matite, e per i fortunati, timer mercato calculators. Naturally meccanici e stock pickers ha preso rapidamente l'idea in quanto ha dato loro l'accesso alle definizioni di alta e bassa che potrebbero usare nelle loro oscillatori operazioni di sincronizzazione sono stati molto in voga al momento e questo ha portato a una serie di sistemi che confrontano l'azione di prezzo entro bande per cento a oscillatore azione Forse il più noto al momento - e ancora ampiamente usato oggi - era un sistema che ha confrontato l'azione del Dow Jones Industrial Average all'interno di bande creati spostando il suo 21 giorni di media mobile su e giù quattro per cento a uno dei due oscillatori basati su ampie statistiche di mercato aperto il primo era una somma di 21 giorni di avanzare meno declino problemi al NYSE il secondo, anche dal NYSE, era una somma di 21 giorni di up-volume di meno Tag down-volume della banda superiore accompagnato da letture oscillatore negativi sia oscillatore sono stati presi come segnali di vendita comprare segnali sono stati generati da variabili della banda inferiore, accompagnati da letture oscillatore positivi sia oscillatore coincidenti letture da entrambi gli oscillatori servito ad aumentare la fiducia per gli stock per i quali i dati ampio mercato wasn t disponibili , un indicatore di volume, come una versione di 21 giorni Bostian s Intensità Intraday è stato utilizzato questo approccio e una miriade di varianti rimangono in uso oggi come i tempi utili modifiche guides. Many a questo approccio sono possibili e molti sono stati fatti il mio contributo è stato quello di sostituire un grafico di partenza per la tecnica sommando 21 giorni utilizzato per gli oscillatori un grafico di partenza è un grafico della differenza di due medie, una media di breve termine e una media di lungo termine In questo caso le medie sono di anticipi giornalieri meno cali e tutti i giorni fino volumi meno down-volume e dei periodi da utilizzare per le medie sono 21 e 100 la trama è di media a breve termine meno il lungo termine average. The primo vantaggio di utilizzare la tecnica di partenza per creare gli oscillatori è che l'uso della media a lungo termine in movimento ha l'effetto di regolazione normalizzante per pregiudizi a lungo termine nella struttura del mercato Senza questo aggiustamento un semplice oscillatore Advance-Decline o Up Volume-Down Volume oscillator probabilmente ingannare di tanto in tanto, tuttavia, utilizzando la differenza tra le medie molto ben si adatta per i pregiudizi rialzista o ribassista che causano il problem. Choosing la tecnica di partenza significa anche che è possibile utilizzare il calcolo MACD ampiamente disponibili per creare gli oscillatori Impostare il primo parametro MACD a 21, il secondo a 100 e il terzo a nove Questo imposta il periodo per la media a breve termine a 21 giorni, il termine per la media a lungo termine di 100 giorni e lascia il periodo per la linea di segnale al valore predefinito, nove giorni Gli ingressi di dati sono advances - cali e fino il volume volume-basso Se il programma che si sta utilizzando vuole gli ingressi in percentuale, il primo dovrebbe essere 9, il secondo 2 e il terzo 18 Ora sostituire le bande di Bollinger per le fasce percentuali e si ha il nucleo di una inversione molto utile sistema di cronometraggio markets. In modo simile possiamo utilizzare indicatori per chiarire coperchio e il fondo e confermare inversioni di tendenza Vale a dire, se si forma un fondo W2 con B più in alto sulla retest che sul basso iniziale - un parente W4-- controllare il volume di oscillatore, sia MFI o VWMACD, per vedere se ha un modello simile Se lo fa, poi acquistare il primo giorno forte su se doesn t, aspettare e cercare un'altra logica setup. The al top è simile, ma noi bisogno di essere più paziente come è tipico, la parte superiore richiede più tempo e di solito presenta le classiche tre o più spinte ad un alto contenuto di una formazione classica, b sarà più bassa su ogni spinta così come un indicatore di volume come Accumulazione distribuzione Dopo un tale modello sviluppa guardare a vendere significative giorni verso il basso dove il volume e la gamma sono superiori average. What che stiamo facendo nel metodo III è chiarire coperchio e il fondo attraverso il coinvolgimento di una variabile indipendente, il volume nella nostra analisi attraverso l'uso di indicatori di volume per contribuire a ottenere un quadro più della natura mutevole della domanda e dell'offerta è una domanda in aumento in tutto il fondo W Se è così, dovremmo essere interessati ad acquistare è l'offerta aumenta ogni volta che facciamo una nuova spinta ad un alto Se è così, dobbiamo essere smistamento nostre difese o pensiero a proposito di corto circuito in caso affermativo inclined. The linea di fondo è chiarificazione di modelli che sono altrimenti interessante, ma sulla quale si potrebbe non avere la fiducia di agire senza tag banda messa a punto corroboration. Buy inferiore e il tag di banda superiore oscillatore configurazione positive. Sell e oscillatore negative. Use MACD per calcolare il respiro indicators. Method IV confermato Breakouts. Bollinger su bande di Bollinger sistema IV, un approccio semplice e diretto per sblocchi ha confermato il modello di base è una tre giorni sequence. Day 1 Chiudere all'interno della banda e la larghezza di banda entro 25 di larghezza di banda più bassa in 6 months. Day 2 chiudere al di fuori del band. Day 3 Intraday - Alert non ancora confermato se abbiamo scambi superiore inferiore per i modelli vendere rispetto alla chiusura del giorno 2.Terminare di segnale Day confermato breakout se chiudiamo superiore inferiore al chiusura del Giorno 2.In essenza siamo alla ricerca di titoli che sono forti abbastanza deboli per ottenere al di fuori delle bande e quindi estendere la loro moves.7 base Indicatori - RSI, Stocastico, il MACD e le bande di Bollinger 7 1 Relative Strength Index RSI. Developed J Welles Wilder, il Relative Strength Index RSI è un oscillatore momentum che misura la velocità e il cambio di movimenti di prezzo RSI oscilla tra zero e 100 Tradizionalmente, e secondo Wilder, RSI è considerato ipercomprato quando sopra 70 e ipervenduto quando sotto i 30 segnali possono anche essere generati con la ricerca di divergenze, altalene guasto ed attraversamenti della linea centrale RSI può anche essere utilizzato per identificare il trend. RSI generale è un indicatore di momentum estremamente popolare che è stato descritto in un certo numero di articoli, interviste e libri nel corso degli anni, in particolare, di Costanza Brown s libro, analisi tecnica per il trading professionale, presenta il concetto di mercato toro e mercato orso intervalli di RSI Andrew Cardwell, Brown s RSI mentore, introdotto inversioni positive e negative per RSI Inoltre, Cardwell trasformato il concetto di divergenza, letteralmente e figurativamente, sul suo head. Wilder caratteristiche RSI nel suo libro del 1978, nuovi concetti in tecnico Trading Systems Questo libro include anche il Parabolic SAR, Average true Range e il Directional Movement Concetto ADX Nonostante sia sviluppato prima dell'età del computer, indicatori Wilder s hanno superato la prova di tempo e di rimanere estremamente popolare Leggi l'articolo completo at.7 1 1 RSI Calculation. To semplificare la spiegazione di calcolo, RSI è stata suddivisa nelle sue componenti di base RS guadagno medio e perdita media Questo calcolo RSI si basa su 14 periodi, che è il default suggerita da Wilder a sue perdite libro sono espressi come valori positivi, non valori. le primi calcoli negative per la media di guadagno e la perdita media sono semplici 14 periodo averages. First media guadagno Somma dei guadagni nel corso degli ultimi 14 periodi 14.First media Somma perdita delle perdite nel corso degli ultimi 14 periodi 14. il secondo, e la successiva, i calcoli si basano sulle medie precedenti e il guadagno di corrente loss. Average precedente utile Gain x 13 attuale perdita di guadagno 14.Average precedente perdita media media x 13 perdita corrente 14.Taking il valore precedente più il valore corrente è una tecnica di smoothing simile a quella utilizzata nel calcolo della media mobile esponenziale Questo significa anche che i valori RSI diventano più preciso come il periodo di calcolo si estende SharpCharts utilizza almeno 250 punti di dati prima della data di inizio del qualsiasi grafico partendo dal presupposto che molti dati esiste nel calcolo i valori RSI Per replicare esattamente i nostri numeri di RSI, una formula avrà bisogno formula di almeno 250 dati points. Wilder s normalizza RS e lo trasforma in un oscillatore che oscilla tra zero e 100, infatti, un appezzamento di RS appare esattamente la stessa di un terreno di RSI la fase di normalizzazione rende più facile identificare gli estremi perché RSI è gamma limitata RSI è 0 quando il guadagno medio è uguale a zero Ipotizzando un RSI a 14-periodo, un valore RSI zero significa prezzi sono diminuiti tutti i 14 periodi non c'erano guadagni per misurare RSI è 100 quando la perdita media è uguale a zero Questo significa che i prezzi più elevati spostati tutti i 14 periodi non ci sono state perdite a un foglio Excel che mostra l'inizio di un calcolo RSI in action. Note il processo di levigatura influisce RSI valori valori RS sono attenuati dopo il primo calcolo perdita media è uguale alla somma delle perdite diviso per 14 per il primo calcolo calcoli successivi moltiplicare il valore prima del 13, aggiungere il valore più recente e quindi dividere il totale per 14 Questo crea una smoothing effetto lo stesso vale per guadagno medio a causa di questo livellamento, valori RSI può variare in base al periodo di calcolo totale 250 periodi consentiranno più lisciatura di 30 periodi e questo un po 'influenzare i valori RSI risale a 250 giorni, quando possibile, se la perdita media è uguale pari a zero, una divisione per lo zero situazione si verifica per la RS e la RSI è impostata su 100 per definizione Allo stesso modo, RSI è uguale a 0 quando guadagno medio è uguale periodo di sguardo-back predefinita zero. The per RSI è 14, ma questo può essere abbassato per aumentare la sensibilità o in rilievo to decrease sensitivity 10-day RSI is more likely to reach overbought or oversold levels than 20-day RSI The look-back parameters also depend on a security s volatility 14-day RSI for internet retailer Amazon AMZN is more likely to become overbought or oversold than 14-day RSI for Duke Energy DUK , a utility. RSI is considered overbought when above 70 and oversold when below 30 These traditional levels can also be adjusted to better fit the security or analytical requirements Raising overbought to 80 or lowering oversold to 20 will reduce the number of overbought oversold readings Short-term traders sometimes use 2-period RSI to look for overbought readings above 80 and oversold readings below 20.7 1 2 More on RSI and its use in trading. Read more on RSI in the original article at including the following topics. Overbought-Oversold Divergences and Failure Swings. RSI is a versatile momentum oscillator that has stood the test of time Despite changes in volatility and the markets over the years, RSI remains as relevant now as it was in Wilder s days While Wilder s original interpretations are useful to understanding the indicator, the work of Brown and Cardwell takes RSI interpretation to a new level Adjusting to this level takes some rethinking on the part of the traditionally schooled chartists Wilder considers overbought conditions ripe for a reversal, but overbought can also be a sign of strength Bearish divergences still produce some good sell signals, but chartists must be careful in strong trends when bearish divergences are actually normal Even though the concept of positive and negative reversals may seem to undermine Wilder s interpretation, the logic makes sense and Wilder would hardly dismiss the value of putting more emphasis on price action Positive and negative reversals put price action of the underlying security first and the indicator second, which is the way it should be Bearish and bullish divergences place the indicator first and price action second By putting more emphasis on price action, the concept of positive and negative reversals challenges our thinking towards momentum oscillators.7 1 3 An innovative RSI indicator. See the Nifty Futures chart below and the Normal RSI and a smoothed RSI compound indicator on it. The smoothened RSI indicator consists of a five period EMA of RSI 7,RSI 14 and RSI 21 A cloud display of smooth RSI 14 and smooth RSI 21 is shown, while smmoth RSI 7 acts as a signal line. On the other hand the normal RSI 14 tends to give a jerky movement along with the price You can use the smooth RSI indicator effectively to trade in trending markets as in the example shown Do not use when RSI is close to 50 and is nearly horizontal The Amibroker AFL for this indicator is posted below as well. The Amibroker AFL for the above indicators is posted here It has a parameter to suppress or show the buy sell signals so that you can use the RSI chart by itself as well.7 2 Stochastics. Developed by George C Lane in the late 1950s, the Stochastic Oscillator is a momentum indicator that shows the location of the close relative to the high-low range over a set number of periods According to an interview with Lane, the Stochastic Oscillator doesn t follow price, it doesn t follow volume or anything like that It follows the speed or the momentum of price As a rule, the momentum changes direction before price As such, bullish and bearish divergences in the Stochastic Oscillator can be used to foreshadow reversals This was the first, and most important, signal that Lane identified Lane also used this oscillator to identify bull and bear set-ups to anticipate a future reversal Because the Stochastic Oscillator is range bound, is also useful for identifying overbought and oversold levels. The default setting for the Stochastic Oscillator is 14 periods, which can be days, weeks, months or an intraday timeframe A 14-period K would use the most recent close, the highest high over the last 14 periods and the lowest low over the last 14 periods D is a 3-day simple moving average of K This line is plotted alongside K to act as a signal or trigger line. Read the complete article at StockCharts which has also the full credit for this material.7 2 1 Interpretation. The Stochastic Oscillator measures the level of the close relative to the high - low range over a given period of time Assume that the highest high equals 110, the lowest low equals 100 and the close equals 108 The high-low range is 10, which is the denominator in the K formula The close less the lowest low equals 8, which is the numerator 8 divided by 10 equals 80 or 80 Multiply this number by 100 to find KK would equal 30 if the close was at 103 30 x 100 The Stochastic Oscillator is above 50 when the close is in the upper half of the range and below 50 when the close is in the lower half Low readings below 20 indicate that price is near its low for the given time period High readings above 80 indicate that price is near its high for the given time period The IBM example above shows three 14-day ranges yellow areas with the closing price at the end of the period red dotted line The Stochastic Oscillator equals 91 when the close was at the top of the range The Stochastic Oscillator equals 15 when the close was near the bottom of the range The close equals 57 when the close was in the middle of the range While momentum oscillators are best suited for trading ranges, they can also be used with securities that trend, provided the trend takes on a zigzag format Pullbacks are part of uptrends that zigzag higher Bounces are part of downtrends that zigzag lower In this regard, the Stochastic Oscillator can be used to identify opportunities in harmony with the bigger trend. The indicator can also be used to identify turns near support or resistance Should a security trade near support with an oversold Stochastic Oscillator, look for a break above 20 to signal an upturn and successful support test Conversely, should a security trade near resistance with an overbought Stochastic Oscillator, look for a break below 80 to signal a downturn and resistance failure. The settings on the Stochastic Oscillator depend on personal preferences, trading style and timeframe A shorter look-back period will produce a choppy oscillator with many overbought and oversold readings A longer look-back period will provide a smoother oscillator with fewer overbought and oversold readings. Like all technical indicators, it is important to use the Stochastic Oscillator in conjunction with other technical analysis tools Volume, support resistance and breakouts can be used to confirm or refute signals produced by the Stochastic Oscillator. Read the complete article at StockCharts which has also the full credit for this material Read more about smoothing, overbought and oversold conditions and bull bear setups there. Additional References click each reference.7 2 2 Smoothened Stochastics AFL. Enclosed below is the smoothened Stochastics AFL which is a good replacement for the standard Amibroker indicator.7 3 Moving Average Convergence Divergence Indicator. Developed by Gerald Appel in the late seventies, the Moving Average Convergence-Divergence MACD indicator is one of the simplest and most effective momentum indicators available The MACD turns two trend-following indicators, moving averages into a momentum oscillator by subtracting the longer moving average from the shorter moving average As a result, the MACD offers the best of both worlds trend following and momentum The MACD fluctuates above and below the zero line as the moving averages converge, cross and diverge Traders can look for signal line crossovers, centerline crossovers and divergences to generate signals Because the MACD is unbounded, it is not particularly useful for identifying overbought and oversold levels. Note MACD can be pronounced as either MAC-DEE or MACD. Here is an example chart with the MACD indicator in the lower panel. Read more and the rest of the article at StockCharts to whom also entire credit for the materials in this subsection goes.7 3 1 Interpretation. As its name implies, the MACD is all about the convergence and divergence of the two moving averages Convergence occurs when the moving averages move towards each other Divergence occurs when the moving averages move away from each other The shorter moving average 12-day is faster and responsible for most MACD movements The longer moving average 26-day is slower and less reactive to price changes in the underlying security. The MACD Line oscillates above and below the zero line, which is also known as the centerline These crossovers signal that the 12-day EMA has crossed the 26-day EMA The direction, of course, depends on direction of the moving average cross Positive MACD indicates that the 12-day EMA is above the 26-day EMA Positive values increase as the shorter EMA diverges further from the longer EMA This means upside momentum is increasing Negative MACD values indicates that the 12-day EMA is below the 26-day EMA Negative values increase as the shorter EMA diverges further below the longer EMA This means downside momentum is increasing In the example above, the yellow area shows the MACD Line in negative territory as the 12-day EMA trades below the 26-day EMA The initial cross occurred at the end of September black arrow and the MACD moved further into negative territory as the 12-day EMA diverged further from the 26-day EMA The orange area highlights a period of positive MACD values, which is when the 12 - day EMA was above the 26-day EMA Notice that the MACD Line remained below 1 during this period red dotted line This means the distance between the 12-day EMA and 26-day EMA was less than 1 point, which is not a big difference. The MACD indicator is special because it brings together momentum and trend in one indicator This unique blend of trend and momentum can be applied to daily, weekly or monthly charts The standard setting for MACD is the difference between the 12 and 26-period EMAs Chartists looking for more sensitivity may try a shorter short-term moving average and a longer long-term moving average MACD 5,35,5 is more sensitive than MACD 12,26,9 and might be better suited for weekly charts Chartists looking for less sensitivity may consider lengthening the moving averages A less sensitive MACD will still oscillate above below zero, but the centerline crossovers and signal line crossovers will be less frequent. The MACD is not particularly good for identifying overbought and oversold levels Even though it is possible to identify levels that are historically overbought or oversold, the MACD does not have any upper or lower limits to bind its movement During sharp moves, the MACD can continue to over-extend beyond its historical extremes. Finally, remember that the MACD Line is calculated using the actual difference between two moving averages This means MACD values are dependent on the price of the underlying security The MACD values for a 20 stocks may range from -1 5 to 1 5, while the MACD values for a 100 may range from -10 to 10 It is not possible to compare MACD values for a group of securities with varying prices If you want to compare momentum readings, you should use the Percentage Price Oscillator PPO instead of the MACD. Read more and the rest of the article at StockCharts to whom also entire credit for the definitions in this subsection goes to In particular refer to the crossover and histogram interpretations for use in your trading systems. Additional References click each reference. Posted below is a visually pleasing version of the MACD indicator which users may use in their own charts.7 4 Bollinger Bands. Developed by John Bollinger, Bollinger Bands are volatility bands placed above and below a moving average Volatility is based on the standard deviation which changes a volatility increase and decreases The bands automatically widen when volatility increases and narrow when volatility decreases This dynamic nature of Bollinger Bands also means they can be used on different securities with the standard settings For signals, Bollinger Bands can be used to identify M-Tops and W-Bottoms or to determine the strength of the trend Signals derived from narrowing BandWidth are discussed in the chart school article on BandWidth. Bollinger Bands consist of a middle band with two outer bands The middle band is a simple moving average that is usually set at 20 periods A simple moving average is used because a simple moving average is also used in the standard deviation formula The look-back period for the standard deviation is the same as for the simple moving average The outer bands are usually set 2 standard deviations above and below the middle band. Settings can be adjusted to suit the characteristics of particular securities or trading styles Bollinger recommends making small incremental adjustments to the standard deviation multiplier Changing the number of periods for the moving average also affects the number of periods used to calculate the standard deviation Therefore, only small adjustments are required for the standard deviation multiplier An increase in the moving average period would automatically increase the number of periods used to calculate the standard deviation and would also warrant an increase in the standard deviation multiplier With a 20-day SMA and 20-day Standard Deviation, the standard deviation multiplier is set at 2 Bollinger suggests increasing the standard deviation multiplier to 2 1 for a 50-period SMA and decreasing the standard deviation multiplier to 1 9 for a 10-period SMA. Bollinger Bands reflect direction with the 20-period SMA and volatility with the upper lower bands As such, they can be used to determine if prices are relatively high or low According to Bollinger, the bands should contain 88-89 of price action, which makes a move outside the bands significant Technically, prices are relatively high when above the upper band and relatively low when below the lower band However, relatively high should not be regarded as bearish or as a sell signal Likewise, relatively low should not be considered bullish or as a buy signal Prices are high or low for a reason As with other indicators, Bollinger Bands are not meant to be used as a stand alone tool Chartists should combine Bollinger Bands with basic trend analysis and other indicators for confirmation. Read more and the rest of the article at StockCharts to whom also entire credit for the materials in this subsection goes. Additional References and video links click each link. 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